Straddle-tutka laskee joka tunti uudelleen, kuinka suuren liikkeen markkina hinnoittelee tulosjulkistukseen ja kuinka usein se on aiemmin erehtynyt. Tiimin päiväkirjat näyttävät jokaisen myydyn putin ja jokaisen wheel-syklin: preemion, vakuuden, vuosituoton ja lopputuloksen.
Ennen jokaista neljännesvuositulosta optiomarkkina hinnoittelee odotetun liikkeen. Tutka näyttää, missä hinta on liian matala.
Ostat callin ja putin samalla toteutushinnalla vähän ennen julkistusta. Jos osake liikkuu sitten pidemmälle kuin markkina hinnoitteli, kumpaan suuntaan tahansa, kauppa on voitollinen. Jos liike jää pieneksi, menetät osan preemiosta.
Jokaiselle julkistukselle tutka ottaa at-the-money-straddlen ja laskee preemion, alemman ja ylemmän nollatason, odotetun liikkeen ja 30 päivän implisiittisen volatiliteetin. Rinnalle piirretään tuottokäyrä.
Haluatko halvemmalla, mutta leveämmillä rajoilla? Valitse eri toteutushinnat, ja tutka laskee saman kuvan uudelleen stranglelle.
Miten osake käyttäytyi kahdeksan edellisen tulosjulkistuksen jälkeen ja mikä oli keskimääräinen absoluuttinen liike. Tutkan pääkysymys: hinnoitteleeko markkina enemmän vai vähemmän kuin yleensä tapahtuu?
Voiton mahdollisuus ja kaupan odotettu tulos lasketaan kahdesti: optioiden omasta volatiliteetista ja toistamalla aiemmat tulosreaktiot. Kun kaksi arviota eroavat toisistaan, se on syy katsoa tarkemmin.
Vihreä, keltainen tai punainen. Arvio syntyy kolmesta kysymyksestä: onko keskimääräinen aiempi liike suurempi kuin nyt odotettu, kuinka usein aiemmat reaktiot ylittivät nykyisen odotuksen ja kuinka paljon sisään- ja ulostulo maksaa spreadin vuoksi. Jos historiassa on alle neljä julkistusta, arvio ei nouse keltaista korkeammalle.
Ennen jokaista julkistusta tutka tallentaa asetelmasta tilannekuvan, ja jälkeenpäin se arvioi itsensä: mikä oli todellinen liike, ylittikö se odotetun ja mikä oli tulos päätöskurssilla. Koko historia on näkyvissä, myös hudit.
Jätä näkyviin vain kiinnostavat tai rajatapaukset, vain omat osakkeesi, vain julkistukset ennen markkinan avausta tai sen sulkemisen jälkeen. Voit myös hakea tickerillä ja valita tietyn päivän.
Ei oppikirjateoriaa vaan merkintöjä perustajan oikeista kaupoista. Päiväkirjat täyttyvät automaattisesti kauppahistoriasta.
Jokaisesta sopimuksesta näet saadun preemion, vakuuden määrän, kuinka monta päivää kauppa oli auki, vuosituoton vakuudelle ja tilan: auki, suljettu, erääntynyt tai toimitettu.
Yhteenveto päiväkirjan yläpuolella: voitollisten kauppojen osuus, kokonaistulos ja kerätty preemio yhteensä. Se näyttää, toimiiko strategia pitkällä aikavälillä eikä vain yhdessä onnekkaassa kaupassa.
Jos put toimitetaan, päiväkirja näyttää, kuinka monta osaketta saatiin ja millä hankintahinnalla, preemio huomioiden. Se ei ole kaupan loppu vaan seuraavan vaiheen alku.
Wheel-päiväkirja seuraa osake-erää koko syklin läpi: myyty put, toimitus, katetut callit saaduille osakkeille ja päätös, kun osakkeet lunastetaan pois tai myydään käsin.
Jokainen saaduille osakkeille myyty call on sidottu omaan eräänsä. Syklin tulos näyttää itse osakkeen tuloksen ja koko kerätyn preemion erillisinä lukuina.
Tulosjulkistusten straddlet perustajan salkusta: mitkä asetelmat tiimi oikeasti otti ja miten ne päättyivät. Sitä on kätevä lukea tutkan osumatarkkuuden rinnalla.
Kuvien luvut ovat esimerkkejä: ne näyttävät, miltä työkalu näyttää, eivät kenenkään oikeaa tiliä.
Lyhyt katsaus niiden strategioiden logiikkaan, joita tiimi käyttää omilla rahoillaan.
Veto liikkeen koosta, ei sen suunnasta. Se toimii, kun markkina on aliarvioinut reaktion julkistukseen.
Saat preemion siitä, että olet valmis ostamaan osakkeen markkinahintaa halvemmalla. Joko pidät preemion tai ostat osakkeen, jonka halusit muutenkin.
Seuraava askel puttien myynnin jälkeen: kun osakkeet ovat sinulla, myyt niille katettuja calleja, kunnes osake lunastetaan pois. Sitten sykli alkaa alusta.
Interactive Brokers -tiliotteesi optiokaupat menevät Omaan salkkuun osakkeidesi rinnalle.
Tutka nojaa tuloskalenteriin: joka päivä se poimii yhtiöt, jotka raportoivat seuraavien kahden viikon aikana.
Optiot suurentavat sekä voittoa että tappiota. Ostettu straddle voi menettää koko preemionsa, ja myyty put velvoittaa ostamaan osakkeen myös jyrkän laskun jälkeen.
Optiotyökalut kuuluvat ylimpään pakettiin. Tiimin salkku positioineen on saatavilla alemmasta paketista alkaen.
Vertaa pakettejaMitä ne tekevät ja mitä eivät
Jokaiselle yhtiölle, joka raportoi seuraavien 14 päivän aikana ja jolla on optioita, tutka laskee straddlen preemion, nollatasot, odotetun liikkeen ja implisiittisen volatiliteetin. Sitten se vertaa tätä kahdeksaan aiempaan tulosreaktioon ja antaa arvion: vihreä, keltainen tai punainen.
Päiväkirjat näyttävät tiimin kaupat: ne täyttyvät automaattisesti perustajan salkun kauppahistoriasta. Omia optiokauppojasi seurataan Omassa salkussa, jossa optiot ovat oma omaisuusluokkansa.
Ei. Tutka ei korvaa välittäjäsi kaupankäyntiterminaalia: se laskee valmiit tulosjulkistusasetelmat ja näyttää, miten markkina hinnoitteli ne aiemmin. Itse kaupat teet oman välittäjäsi kautta.
Arviot lasketaan uudelleen joka tunti. Uudet julkistukset tulevat tutkalle päivämäärän lähestyessä, enintään 25 yhtiötä päivässä.
Optiot ovat osakkeita monimutkaisempia, eikä niistä kannata aloittaa. Päiväkirjat ovat hyödyllistä opiskelumateriaalia: näet, miltä strategiat näyttävät oikeissa kaupoissa. Perusteet voit käydä läpi AI-analyytikon kanssa, ja kauppaa kannattaa käydä vasta, kun ymmärrät riskit.
Eivät. Tutkan arvio on asetelman määrällinen arviointi, ja päiväkirjat ovat merkintöjä tiimin kaupoista. Kumpikaan ei ole sijoitusneuvontaa.
Jokainen työkalu toimii itsenäisesti, ja yhdessä ne kattavat sijoittajan koko matkan
Luo tili ilmaiseksi ja lisää tutka ja tiimin päiväkirjat Infinite-paketilla.
InvestHub ei ole sijoitusneuvoja eikä anna henkilökohtaisia sijoitussuosituksia. Alustan materiaalit ja työkalut ovat vain tiedoksi. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa tuottoa.